经常有朋友会带着自己的一套交易策略，或者是交易想法，来问我是否可行。

我每次一看都会眉头一皱，因为发现大家的想法都很零散，都是截取了自己做得特别好的一段行情，就天然觉得这套策略一定可行。

其实一套完整的交易策略，或者说一套合格的交易系统，是需要考虑各方面因素的。否则你就会发现，自己的交易策略时灵时不灵，这一段做好了，下一段又亏损了，这时候就很懊恼。

(资料图片)

所以今天这篇文章，我就非常系统地讲解一下，怎么判断自己的交易系统是否可行。

我会从3个方面来讲，分别是你的交易系统的完整度，盈利的能力，以及可执行性。看完这篇文章，你就可以对自己的交易策略进行重新评估了。

文章比较长，建议收藏阅读，如果觉得有收获，给文章点个赞，感谢。

1、你的交易系统是否完整？

这就像我们盖房子，如果你没有打地基，直接开始浇筑地梁，或者直接开始砌墙，那房子最后肯定是要塌的，只是时间早晚的问题。

交易系统也是相同的道理，我们要想它跑得好，跑得稳，那我们建立交易系统的每一步都需要扎实靠谱。

很多朋友都能判断对行情，但就是不知道从哪里进场，患得患失进场后，又不知道应该在哪里止盈止损，结果该拿的利润没拿住，该止损的订单干爆仓了。

这里就涉及到交易系统的整体性了，怎么判断自己的交易系统完不完整呢？

很简单，你可以问问自己，你在做交易的时候，每一个行为是否都有明确的标准？需不需要临时拍脑袋？如果有任何迟疑的答案，就说明你的交易策略不够完整。

整体的交易框架是这样的：

1. 确认趋势方向

2. 进场点位

3. 止损止盈的点位

4. 资金管理模式

我接下来就按照框架的这4个点来详细说明。

1. 确认趋势方向。

确认趋势方向就是，我们建立自己的技术标准，对当前的行情有一个方向判断的预期，这是交易系统的第一步。

这个技术标准会非常清晰明确，并且固定统一。而且注意一点，我们对行情并不是时刻都有方向预期，当行情不符合我们确认方向的标准的时候，这就算作无方向，我们需要耐心等待。

2. 进场点位。

我们也需要建立自己的技术标准，来确认进场的点位。当你确认方向之后，不能马上就进场，因为行情也有可能走反，这时候我们要考虑止损的问题，盈亏比的问题，所以这套交易系统每个点都是息息相关的，缺一不可。

3. 止损止盈的点位。

订单进场之后，我们第一件要做的事情就是设置好止损的点位，这样一旦行情走反，我们就能很好地控制住亏损，止盈的点位也要尽快设置，因为会影响我们交易系统整体的盈亏比。

4. 资金管理模式。

资金管理对于交易系统来说非常重要，甚至说是盈利的命门。

我们每次使用的仓位，盈亏比的设置，回撤的控制，都需要按照统一的标准。因为仓位一旦不合理，即便你的系统本身可以赚钱，你也会因为仓位的问题做到亏损。

同时，仓位的使用比例直接决定了交易系统能赚多少钱，回撤和盈亏比也会决定你交易中心态的稳定性，这都非常重要。

当你没有那么多钱，你咬咬牙买了一辆豪车，于是每天战战兢兢，生怕磕了碰了。但你换一辆普通的车，就可以开得坦然舒适，碰了也不心疼。我们应该想明白，是车驾驭了我们，还是我们驾驭了车？

组建交易系统也是一样的道理，一套无比豪华，看起来极度复杂的交易策略，你可能因为执行不下去而亏损。但是一套简单朴素，符合你人性需求的策略，反而可以让你长久地执行下去。得想明白这个道理，你是想赚钱还是装X？相信大家都能想明白。

我这边说的交易系统的4个框架结构是缺一不可的，你们可以自己评估一下，是缺了哪一个部分，查缺补漏，才能让交易系统这辆车好好跑起来。

2、你的交易系统能否盈利？

说到这个问题很多人就会有疑惑，真有人不知道自己的交易系统能不能盈利，就拿自己的真金白银去实战吗？我可以很负责任地讲：很多。

很多人经常问我，我老是亏损，就是不知道问题出在哪？我感觉这套交易系统很厉害，我能不能直接用？最近单子止损好多啊，我该怎么设置止损？我可不可以设置3:1的盈亏比，这样操作能赚钱不？

这时候我就会问，你测试过自己的交易策略吗？知不知道你的策略在长期能不能盈利？衰败期最多止损多少次？最长的持仓周期是多久？每年的盈利率如何？

我只简单问了这些问题，但是基本上没有几个人可以给到完整的答案。

交易这件事是没有门槛的，很多人都是先上车再买票，结果做着做着就亏损了，根本不知道问题出在哪。

那么如何才能知道自己的交易系统能否盈利呢？

很简单呀，市面上有那么多好用的工具，比如各种复盘软件，有过去大几十年的历史行情数据。各个交易的软件中也有模拟盘工具，跟真实行情1:1复刻，都可以用来测试自己交易系统的盈利能力。

有人会问，历史数据精准吗？

首先，交易的世界就是一个随机的、不确定的、波动的环境，根据大数定律，我们随机事件均值的长期稳定性中，一定包含了必然性。只要测试的样本量够大，事件发生的频率会趋于一个稳定值。

用人话来说就是，k线的波动一定是存在规律性的，因为k线的背后是人，什么都会变，人性永远不会变。我们寻找k线中的波动规律，来设计一个策略，利用概率的优势，拿到我们该有的盈利，就是这么个道理。

所以我们的交易系统如果在长期的过去的历史行情中可以做到盈利，那么在未来的行情中，就有极大概率能做到盈利。至少我自己的交易系统也证明了这一点，我复盘过大几十年各品种的交易数据，之后才进入实战，虽然很难做到暴利，但得到一定的盈利是没问题的。

在这里分享一下复盘需要注意的两个点：

（1）复盘的交易系统一定要标准明确，分类清晰，客观唯一。因为如果交易系统的细节不够客观清晰，在执行过程中，你就要加入主观的判断。一旦涉及主观，交易数据就不精准了。

（2）复盘的数量级一定要够，根据统计学原理，样本量越大越贴近事实，你的交易系统至少得复盘三五百次，才能确认一个大概的结果。

完成了交易系统的框架填充，再加上复盘，得出一个可以盈利的交易系统，这就完了吗？并不是，我们继续往下讲。

3、交易系统的可执行性非常重要

我经常看到，有的人为了追求更大的盈利，会设置超高的盈亏比，放到复盘软件中去测试，也可以做到盈利，但是一到实盘中，就亏得哇哇叫。

前面我就说过了，你如果没钱，你开法拉利就烫手，开个大众就很舒坦，只有车跟我们本身匹配了，这车才能长期持久地开下去。

可以盈利的交易系统固然重要，但你也得执行得下去，这笔利润才能拿到手。

我举个例子，比如你设计一个7:1的盈亏比，可能成功率只有20%，也就是说100次交易里，80次都是错的亏损的。在实战中别说80次了，可能你才连续亏损了3次就已经手抖了。这就说明这个交易系统完全不适合你，或者说不适合任何人类。

关于可执行性呢，你们可以参考这三个方面去做调试：

1. 你交易系统的频率，要和自己的作息时间合拍。

比如有的交易系统一天的交易机会有5次，那可能就要求你非常集中精力地盯盘。

一个订单从观察行情，开仓，设置止损，设置止盈，甚至还有调整止损，分批次平仓等等，至少要操作五六次。一天做5单，至少要在软件操作三四十次，那你一天都需要黏在电脑前，非常耗精力。

如果你平时工作就比较忙，注意力又被交易占据了，极有可能两边都做不好。

这个时候很多人就开始考虑全职交易，这里提醒一点，如果你没有做到三五年稳定盈利的战绩，就好好上班，稳定的收入对交易心态极有帮助，不要瞎想。

这个时候如果你把交易系统的频率调整为两三天做一次，做上订单之后，一天看个一两次就行了，那这样的频率就非常合适。

所以交易频率不要太高，有的人认为多交易就会多赚钱，纯属瞎扯，不过是给自己手痒找的借口。合适的频率，稳定的心理状态，非常非常重要。

2. 交易系统需要和自己的性格契合。

每个人的性格都不同，这也是为啥有时候我会帮学员去微调他们的交易系统，包括交易频率，品种，持仓周期等，好契合他们自己的交易习惯。

有的人性子慢，就适合持仓周期长一点，交易频率低一点，这样做起来不会手忙脚乱的，该拿的盈利也稳得住。有的人性子急，没耐心，那就把频率调高一点，持仓周期短一点，这样就不会老是手痒难受。

做交易一定是需要有一定的自我剖析能力，自己是什么性格，自己人性中最大的弱点是什么，都得一清二楚，才能在交易中尽可能顺应自己的人性，规避可能遇到的风险。

3. 在评估自己的风险偏好的时候，先考虑自己的承受能力。

很多人觉得自己可以承受至少50%的回撤，但现实中我来看，大部分人亏到20%本金的时候，就已经浑身难受了。

这么说好像没感觉，我再举个例子，比如你的本金是50万，亏到50%就是25万，亏到20%就是10万，一下子亏了10万，真的不会心疼吗？

我再举个例子，很多人觉得自己喜欢做趋势线的交易，因为一次性的盈利大，非常有爽感。但如果你拥有一套趋势线的交易系统，可能会连错20次，再迎来一次大的盈利。

很多人觉得20次连错好像没什么，但真的遇到实战，连错3次你已经开始嘀咕了，连错8次你已经手抖了，连错10次你已经开始怀疑人生了，怎么熬到20次？

所以永远不要高估自己的承受能力。

在评估自己的风险偏好的时候，先考虑自己的承受能力。通常情况下，我们的真实的风险承受能力只有自我认知的30%，没错，就是30%。

也就是说，你本来认为自己可以承受50%的回撤，但实盘中，你的极限承受能力可能就只有15%。

曾经我有一个学员，怎么做就是做不到盈利，我看了他的仓位之后，就给他一个意见：你把仓位降到原来的30%以内。他当时不可置信地回复：那不是没钱赚了？我说：你先试试。

后来呢？他前半年都按照我建议的仓位做，不仅做到盈利了，整个人都变得没那么焦虑了。后来再过半年我问他，他说，这是他做交易这么多年来，第一年做到了盈利。

再后来，我建议他慢慢提高了20%的仓位，现在他就稳定在这个仓位没有变动过了。他说的一句话很经典：现在才明白，能赚到自己口袋里的钱，才是真的钱。

所以啊，我们宁可低估自己的风险承受能力，也不要为了追求高暴利去冒险。如果你觉得交易起来特别不舒服，特别焦虑，就可以考虑降低自己的仓位，先稳定住盈利，再循序渐进地加仓，一觉得不舒服，就再退一格。

其实交易没有什么难的，就是比较繁琐，但这世界上所有事情你想要做得好，就必须有这个耐心去好好钻研和打磨。

急躁、贪心，是阻止你盈利的最大魔障，我相信大家都会对自己的交易策略重新评估，祝大家交易顺利！